【2023/4/22更新 全ポジションを決済したため、運用を停止しました。年換算利回りは36%でした】
ポーランドズロチ(PLN)は、高金利かつユーロとの相関の高い通貨です。
高いスワップを受け取りつつ、決済益も狙う、ユーロズロチ(EUR/PLN)での手動トラリピの内容と設定方法について紹介します。
- ポーランドズロチ(PLN)の特徴
- ユーロズロチ(EUR/PLN)が売りトラリピに向いている理由
- 具体的な設定値・方法
- 想定利回り
最初に設定と収益状況サマリです。
| 通貨ペア | 買い/売り | レンジ幅 | 本数 | 決済幅 | 必要資金 (1万通貨あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーランドズロチ (EUR/PLN) | 売り | 4.70～4.95 | 6本 | 0.1 | 80万円 |
| 運用資金 | 400,000円 (1本あたり5,000通貨) |
| 運用期間 | 2022/12/28 ～ 2023/4/20(114日間運用) |
| 決済利益 | 45,509円 |
| 未決済スワップ損益 | 0円 (全ポジション決済済み) |
| 年換算利回り | 36.4％ |
また、以前IG証券にて取引を行っていたとき(現在はみんなのFXを利用するため終了)の成績は、年利回りで75%でした。(この時はかなり理想的な値動きでした)
| 運用資金 | 800,000円 (1本あたり10,000通貨) |
| 運用期間 | 2022/08/02 ～ 2022/12/02 (123日間運用) |
| 決済利益 | 204,046円 |
| 年換算利回り | 75.7% |
ユーロズロチは、みんなのFX(トレイダーズ証券)で取引することができます。
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ポーランドズロチとは
ポーランドズロチ(PLN)は、ポーランド共和国(Polska)の法定通貨です。
ポーランドは東欧に位置するEU加盟国の一つで、貿易の6～8割をEU圏が占めるなど、経済的にユーロと強いつながりがあります。
そのため、ポーランドズロチとユーロとの間には強い相関があります。
そんなポーランドズロチの特徴です。
高金利・高いスワップポイント
ポーランドは2022年11月時点で政策金利を6.75%としています。
ユーロも最近は利上げしているとはいえ、大きな差がありますね。
この差はスワップにも表れており、みんなのFXでは、EUR/PLN1万通貨あたり236円のスワップを受け取ることができます。（1万通貨あたりの必要証拠金は約56,000円）
ユーロとの高い相関
ユーロズロチの過去20年間のチャートを見ると、1ユーロ 3～5ズロチの間で推移していることがわかります。(リーマンショックを除くと、4～5ぐらいでしょうか)
加えて、1ユーロ 5ズロチは越えず、それ以下で推移していることもわかります。
ユーロズロチが売りのトラリピに向いている理由
ユーロズロチは相関が高く、また、ここ最近は高値水準で上昇リスクも低いため、トラリピに向いているといえます。
そして、ポーランドズロチは高金利通貨であり、もらえるスワップが高いため、
・売りポジションによるスワップ利益
・下落による決済利益
の両方が狙えます。
ユーロズロチで手動トラリピ～設定内容・注文方法～
ここからは、具体的な設定内容について紹介します。
仕掛けるレンジ
ユーロズロチは、過去20年ほどの間、1ユーロ 3～5ズロチの間で推移しています。
そして、ここ最近は高値の1ユーロ 5ズロチに近いため、この高値を狙ってトラリピを仕掛けます。
よって、仕掛けるレンジは4.70～4.95とします。
また、1ユーロ 5ズロチを上値として想定します。
仕掛けるトラップ幅、利確幅
トラップ幅や利確幅に大きな理由はありませんが、
・幅が小さいと約定回数は増えるが、その分手間も増え、手数料(スプレッド)の割合が増える
・幅が大きいと手間は減るが、決済頻度が少なくなり退屈
ため、トラップ幅0.05、利確幅0.1(1万通貨で約30,000円)としています。
手動トラリピのトラップ幅、利確幅についての考え方は下記記事もご覧ください。
必要資金
・仕掛けるレンジを4.70～4.95、上値は5.00を想定
・トラップ幅0.05 (6本)
・1本あたり1万通貨
とした場合、必要資金は80万円です。
みんなのFXでは、1,000通貨から注文できますので、
・1本あたり5,000通貨とした場合の必要資金は40万円
・1本あたり1,000通貨とした場合の必要資金は8万円
となります。
必要資金は、マネースクエアの運用試算表を利用して求めることができます。
マネースクエアではポーランドズロチの取り扱いはないため、「現在の米ドルレート」に、「ズロチ円」の値を手動で入れています。
[画像付き] トレイダーズ証券での注文方法
IFD注文を利用し、新規と決済を合わせて注文します。
下記画像の値を0.05ずつ変えながら、4.70～4.95まで注文します。
なお、現在価格より下の値段を入れる場合は、新規の執行条件を「逆指値」とします。
想定される収益
仕掛けるポジションの平均価格である4.825ズロチでは、1本(1万通貨)あたり約13万円の資金が必要です。
スワップは1日236円のため、1年では約85,000円となり、スワップのみで65%の利回りとなります。
また、決済益は30,000円のため、1回決済すると23%の利回りとなります。
実際は稼働していないポジションも多いため、仮に2本が稼働、2ヶ月に1回決済(年6回決済)とすると、運用資金に対する利回りは約45％となります。
過去にIG証券で運用していた際は、かなり理想的な値動きをしたため、より高い利回りでした。
| 運用資金 | 800,000円 (1本あたり10,000通貨) |
| 運用期間 | 2022/08/02 ～ 2022/12/02 (123日間運用) |
| 決済利益 | 204,046円 |
| 年換算利回り | 75.7% |
注文が約定した時やること
手動トラリピのため、注文が約定した時に手動での対応が必要です。
やることは簡単ですが、忘れないようにしましょう。
新規注文が約定したとき
新規注文の約定時には特にすることはありません。
日々のスワップを受け取りながら、決済されるのを楽しみに待ちましょう♪
決済注文が約定したとき
決済注文の約定時には、同じ注文を発注する必要があります。
例えば、「4.8で新規売り→4.7で決済」の決済注文が約定した時は、再び「4.8で新規売り→4.7で決済」の注文を行います。
私の設定では、本数を増やさず、かつ、決済幅を大きくとることでこの手間を減らしています。
私の設定ですと、月1程度の再設定になるかと思います。
まとめ
スワップ＆リピート決済を狙い、ユーロズロチで手動トラリピを行っています。
【2023/4/20 全ポジションを決済したため、運用を停止しました】
| 通貨ペア | 買い/売り | レンジ幅 | 本数 | 決済幅 | 必要資金 (1万通貨あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーランドズロチ (EUR/PLN) | 売り | 4.70～4.95 | 6本 | 0.1 | 80万円 |
114日間運用し、年換算利回りは36.4%でした。
| 運用資金 | 400,000円 (1本あたり5,000通貨) |
| 運用期間 | 2022/12/28 ～ 2023/4/20(114日間運用) |
| 決済利益 | 45,509円 |
| 未決済スワップ損益 | 0円 (全ポジション決済済み) |
| 年換算利回り | 36.4％ |
ユーロズロチの取引に興味がありましたら、ぜひ参考にしてください。
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